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A central limit theorem for fields of martingale differences - 26/11/15

Doi : 10.1016/j.crma.2015.09.017 
Dalibor Volný
 Laboratoire de mathématiques Raphaël-Salem, UMR 6085, Université de Rouen, France 

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Abstract

We prove a central limit theorem for stationary random fields of martingale differences  ,  , where   is a   action and the martingale is given by a commuting filtration. The result has been known for Bernoulli random fields; here only ergodicity of one of commuting transformations generating the   action is supposed.

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Résumé

Le théorème limite centrale pour un champ aléatoire  ,  , de différences d'une martingale est démontré. Le résultat est connu pour les champs aléatoires de Bernoulli ; ici, l'ergodicité d'un seul générateur de l'action   est supposée.

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Vol 353 - N° 12

P. 1159-1163 - décembre 2015 Retour au numéro
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  • Conditionally Gaussian stochastic integrals
  • Nicolas Privault, Qihao She
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