A weak characterization of real Wishart matrices by quadratic forms - 16/04/16
Une caractérisation faible des matrices de Wishart réelles par les formes quadratiques
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Abstract |
Let M be a random symmetric real p-matrix of Wishart distribution with k degrees of freedom and scale parameter Σ. The distribution of M can usually be characterized by the distribution of , for any Σ-orthogonal basis of . We propose to weaken this characterization, showing that, when , it is sufficient to know the distribution of .
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Soit M une p-matrice aléatoire réelle symétrique de loi de Wishart à k degrés de liberté et de paramètre d'échelle Σ. On peut caractériser la loi de M par la loi de , pour toute base Σ-orthogonale de . Nous proposons une caractérisation plus faible de la loi de M, montrant que, si , il suffit de connaître la loi de .
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