Stochastic integration with respect to Gaussian processes - 22/03/08
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Note presented by Paul Malliavin
Abstract |
We construct a Stratonovitch-Skorohod-like stochastic integral for general Gaussian processes. We study its sample path regularity and one of its numerical approximating schemes. We also analyze the way it is transformed by an absolutely continuous change of probability and we give an Itô formula. To cite this article: L. Decreusefond, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 903-908.
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Nous construisons une intégrale stochastique du type Stratonovitch-Skorohod, pour les processus gaussiens généraux. Nous montrons qu'elle peut être approchée par des sommes de type Stratonovitch et nous établissons sa régularité trajectorielle. Nous étudions aussi la façon dont elle se transforme lors d'un changement absolument continu de probabilité. Nous montrons enfin que la formule d'Itô-Stratonovitch est vérifiée. Pour citer cet article : L. Decreusefond, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 903-908.
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Vol 334 - N° 10
P. 903-908 - avril 2002 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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