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A new approach on estimation of the tail index - 04/04/08

Dimitris N. Politis
Department of Mathematics, University of California-San Diego, La Jolla, CA 92093, USA 

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Note presented by Paul Deheuvels

Abstract

A new approach on tail index estimation is proposed based on studying the in-sample evolution of appropriately chosen diverging statistics. The resulting estimators are simple to construct, and they can be generalized to address other rate estimation problems as well. To cite this article: D.N. Politis, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 279-282.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Une nouvelle méthode est proposée pour l'estimation de l'index d'une queue de distribution. Elle est basée sur l'étude de statistiques divergentes. Les estimateurs résultants sont simples à construire et peuvent être utilisés pour résoudre d'autres problèmes d'estimation. Pour citer cet article : D.N. Politis, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 279-282.

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Vol 335 - N° 3

P. 279-282 - 2002 Retour au numéro
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