Sur l'estimation de l'entropie des lois à support dénombrable - 05/04/08
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Note présentée par Paul Deheuvels
Résumé |
Soit P une loi de probabilité discrète sur un espace infini dénombrable X. On étudie la vitesse de convergence presque sûre de l'estimateur « plug-in » de l'entropie H :=H(P) de la loi de probabilité inconnue P. On démontre aussi la convergence presque sûre de l'estimateur pour des variables aléatoires stationnaires ergodiques, et pour des variables aléatoires stationnaires -mélangeantes sous une condition faible sur la queue de distribution de la loi P. Pour citer cet article : A. Keziou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 763-766.
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Suppose P is a discrete distribution on an infinite countable space X. We study the almost surely convergence rate of the ‘plug-in' estimate of the entropy H:=H(P) of the arbitrary distribution P. We prove also the consistency of the estimate for ergodic stationary random variables and for -mixing stationary random variables under weak assumptions on the tail of the distribution P. To cite this article: A. Keziou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 763-766.
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Vol 335 - N° 9
P. 763-766 - novembre 2002 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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