Analyse de certains schémas de discrétisation pour des équations différentielles stochastiques contraintes - 22/04/08
, Claude Le Bris a, c , Eric Vanden-Eijnden b Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Résumé |
Nous étudions différents schémas numériques pour la simulation d’équations différentielles stochastiques contraintes. Nous identifions les cas où les deux approches de « projection puis discrétisation » et « discrétisation puis projection » commutent et ceux où elles ne commutent pas. Nous montrons notamment que, dans certains cas, la seconde approche peut conduire à des schémas non consistants. Pour citer cet article : T. Lelièvre et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
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We study various discretization schemes for constrained Stochastic Differential Equations. We provide conditions for the two approaches “projection and discretization” and “discretization and projection” to commute with one another. In particular, we show situations when the latter approach yields numerical schemes that are not consistent with the continuous problem. To cite this article: T. Lelièvre et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
 | Les deux premiers auteurs ont bénéficié du support financier du Ministère de la Recherche et des Nouvelles Technologies, dans le cadre de l’action « Nouvelles Interfaces des Mathématiques » Programme SIMUMOL, et de l’Agence Nationale de la Recherche, Programme non thématique INGEMOL. Le troisième auteur a bénéficié des supports financiers suivants : NSF Grant Nos. DMS02-09959 et DMS02-39625, et ONR Gant No. N00014-04-1-0565. |
Vol 346 - N° 7-8
P. 471-476 - avril 2008 Retour au numéro
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