Principe de grandes déviations pour l'estimateur de la densité par la méthode des delta-suites - 01/01/03
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Résumé |
L'objet de cette Note est d'établir un principe de grandes déviations ponctuel pour l'estimateur de la densité de probabilité par la méthode des delta-suites. Un résultat général est obtenu pour une delta-suite régulière quelconque et des corollaires avec des fonctions de taux explicites sont déduits pour des delta-suites associées à des méthodes d'estimation usuelles. L'estimation est ici faite à partir de suites de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Pour citer cet article : N. Berrahou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 337 (2003).
Abstract |
In this Note we obtain pointwise large deviations principle for the delta-sequence method density estimator. A general result is stated for any regular delta-sequence and corollaries with explicit rate functions are derived for delta-sequences, associated to usual estimation methods. The estimation is based upon sequences of independent and identically distributed random variables. To cite this article: N. Berrahou, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 337 (2003).
Plan
Vol 337 - N° 5
P. 347-352 - septembre 2003 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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