Propriétés probabilistes des processus GARCH périodiques - 13/03/09
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 5 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
Cette Note porte sur la structure probabiliste des solutions d’une équation aux différences stochastiques de type GARCH dont les paramètres sont périodiques dans le temps. Nous proposons des conditions nécessaires et suffisantes assurant l’existence de solutions stationnaires, géométriquement ergodiques (au sens périodique) et ayant des moments d’ordre supérieur finis. Pour citer cet article : A. Bibi, A. Aknouche, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
This Note examines the probabilistic structure of a GARCH-type stochastic difference equation with periodically time-varying parameters. We propose necessary and sufficient conditions ensuring the existence of stationary solutions, geometrically ergodic (in the periodic sense) and having finite higher-order moments. To cite this article: A. Bibi, A. Aknouche, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 347 - N° 5-6
P. 299-303 - mars 2009 Retour au numéro
Article précédent
- Differentiability of the isoperimetric profile and topology of analytic Riemannian manifolds
- Renata Grimaldi, Stefano Nardulli, Pierre Pansu
- On the quantile process under progressive censoring
- Sergio Alvarez-Andrade
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?