A multivariate generalized long memory model - 09/03/10
pages | 4 |
Iconographies | 0 |
Vidéos | 0 |
Autres | 0 |
Abstract |
In this Note, we propose a new flexible multivariate long memory process which is a self-similar model with the ability to capture short-range dependence, seasonality and long-range dependence characteristics. Specifically, we extend the multivariate ARFIMA model proposed by Sowell (1989) [8 ], and investigate some of its statistical properties.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Dans cette Note, nous proposons une extension des processus longue mémoire multivariés VARFIMA permettant de modéliser à la fois la dépendence à mémoire courte, la saisonalité et la dependence à mémoire longue. Nous étudions quelques propriétés statistiques du modèle.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 348 - N° 5-6
P. 327-330 - mars 2010 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?