S'abonner

Consistency of a simple multidimensional scheme for Hamilton-Jacobi-Bellman equations - 01/01/05

Doi : 10.1016/j.crma.2005.02.001 
Rémi Munos a , Hasnaa Zidani b
a Centre de mathématiques appliquées, École polytechnique, 91128 Palaiseau cedex, France 
b Laboratoire de mathématiques appliquées, ENSTA, 32, boulevard Victor, 75739 Paris cedex 15, France 

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 4
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

This Note presents an approximation scheme for second-order Hamilton-Jacobi-Bellman equations arising in stochastic optimal control. The scheme is based on a Markov chain approximation method. It is easy to implement in any dimension. The consistency of the scheme is proved, which guarantees its convergence. To cite this article: R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Cette Note présente un schéma dʼapproximation pour les équations de Hamilton-Jacobi-Bellman qui apparaissent en contrôle optimal stochastique. Le schéma est construit selon une méthode dʼapproximation par chaîne de Markov. Il sʼimplémente facilement en nʼimporte quelle dimension. La consistance du schéma est prouvée, ce qui garantit sa convergence. Pour citer cet article : R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Plan

Plan indisponible

© 2005  Académie des sciences. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 340 - N° 7

P. 499-502 - avril 2005 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Existence de deux solutions du type front progressif pour un modèle de combustion avec pertes de chaleur
  • Lionel Roques
| Article suivant Article suivant
  • Constructing spherical CR manifolds by gluing tetrahedra
  • Elisha Falbel

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.