Théorèmes limites pour les processus autorégressifs à valeurs dans 
- 10/08/11
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 5 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
Nous nous intéressons dans cette Note à des classes de processus réels à temps continu représentables par des processus autorégressifs dʼordre 1 à valeurs dans 
(ARD(1)). Sous certaines hypothèses de régularité, nous établissons des lois des grands nombres, le théorème central limite et la loi du logarithme itéré pour les ARD(1).
Abstract |
This Note deals with real continuous-time processes which admit a 
-valued autoregressive representation of order one (ARD(1)). Under some regularity conditions, we establish laws of large numbers, the central limit theorem and the law of the iterated logarithm for ARD(1).
Plan
Vol 349 - N° 13-14
P. 821-825 - juillet 2011 Retour au numéro
Article précédent
- Estimation de la matrice de variance asymptotique des estimateurs du QMV de modèles ARMA faibles multivariés
- Yacouba Boubacar Maïnassara
- Editorial Board
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?