Stationnarité et inférence asymptotique de modèles bilinéaires périodiques - 01/01/05
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Résumé |
Cette Note établit des propriétés dans 
et considère lʼestimation de la sous-classe des modèles de séries temporelles purement bilinéaires et strictement superdiagonaux à coefficients périodiques. Nous donnons des conditions assurant la stationnarité, la causalité, lʼinversibilité et lʼexistence de moments dʼordre supérieur. Le problème de lʼestimation des paramètres est également traité par une approche fondée sur les moments empiriques dʼordre 2 et 3. Pour citer cet article : A. Bibi, A. Gautier, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
Abstract |
This Note derives 
-properties and considers estimation of the subclass of completely bilinear and strictly superdiagonal time series models with periodic coefficients. Conditions ensuring stationarity, causality, invertibility and existence of higher-order moments are given. The problem of estimating the parameters is also investigated with an approach based on second and third empirical moments. To cite this article: A. Bibi, A. Gautier, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
Plan
Vol 341 - N° 11
P. 679-682 - décembre 2005 Retour au numéro
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