On ergodic filters with wrong initial data - 15/02/08
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Abstract |
For a class of non-uniformly ergodic partly observable Markov processes, under observations subject to a Wiener process or i.i.d. noise, it is shown that a wrong initial data is forgotten with a certain rate. To cite this article: M.L. Kleptsyna, A.Yu. Veretennikov, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).
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On démontre que pour une classe de processus de Markov non-uniformément ergodiques avec des observations perturbées par un mouvement Brownien, le fait dʼavoir des données initiales erronées est asymptotiquement oublié. La vitesse de convergence est explicitée. Pour citer cet article : M.L. Kleptsyna, A.Yu. Veretennikov, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).
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Vol 344 - N° 11
P. 727-731 - juin 2007 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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