Estimation par ondelettes dans les systèmes dynamiques - 15/02/08
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Résumé |
Soit 
un processus stochastique à valeurs dans 
avec 
,
une transformation dilatante par morceaux, préservant une mesure μ de densité f. Nous donnons des estimateurs consistants de la densité invariante f et de la transformation
par la méthode des ondelettes linéaire en utilisant la base définie par Cohen, DeVore et Daubechies. Nous obtenons la vitesse optimale de convergence de la MISE. Pour citer cet article : M.-L. Vanharen, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
Abstract |
Let 
be a stochastic process valued on 
where 
,
a piecewise expanding map, preserving measure μ with density f. We give consistent estimates of the invariant measure f and the map
with the linear wavelets method using the base defined by Cohen, DeVore and Daubechies. We obtain the optimal rate of convergence of the MISE. To cite this article: M.-L. Vanharen, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
Plan
Vol 342 - N° 7
P. 523-525 - avril 2006 Retour au numéro
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