Algorithme RLS en deux étapes pour l
estimation dun modèle ARCH
- 15/02/08
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Résumé |
Lʼobjectif de cette Note est, dʼune part lʼélaboration dʼune méthode récursive en deux étapes, pour lʼestimation des modèles ARCH, et, dʼautre part, lʼanalyse des propriétés statistiques des estimateurs fournis par cette méthode. Nous montrons que ces estimateurs sont asymptotiquement gaussiens et que, de plus, lʼestimateur de la deuxième étape est asymptotiquement efficace. Pour citer cet article : A. Aknouche, H. Guerbyenne, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
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The aim of this Note is, on the one hand, the development of a recursive method, in two stages, for estimating ARCH models, and, on the other hand, the analysis of the statistical properties of the estimators provided by this method. We show that these estimators are asymptotically Gaussian and that the estimator of the second stage is asymptotically efficient. To cite this article: A. Aknouche, H. Guerbyenne, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 343 (2006).
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Vol 343 - N° 8
P. 535-540 - octobre 2006 Retour au numéro
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