Stochastic maximum principle for optimal control of SPDEs - 25/09/12
, Ying Hu b , Gianmario Tessitore c Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
In this Note, we give the stochastic maximum principle for optimal control of stochastic PDEs in the general case (when the control domain need not be convex and the diffusion coefficient can contain a control variable).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Dans cette Note, nous présentons un principe du maximum stochastique pour le contrôle optimal des EDP stochastiques dans le cas général (quand le domaine du contrôle nʼest pas forcément convexe et que le coefficient de diffusion peut contenir la variable de contrôle).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
| ☆ | Supported by Marie Curie ITN Call: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN, No. 213841-2: Deterministic and Stochastic Controlled Systems and Applications. |
Vol 350 - N° 13-14
P. 683-688 - juillet 2012 Retour au numéro
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