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Moment formulae for general point processes - 01/04/14

Doi : 10.1016/j.crma.2013.11.016 
Laurent Decreusefond , Ian Flint
 Institut Telecom, Telecom ParisTech, CNRS LTCI, 46, rue Barrault, 75634 Paris, France 

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Abstract

The goal of this paper is to generalize most of the moment formulae obtained in [[6]]. More precisely, we consider a general point process μ, and show that the relevant quantities to our problem are the so-called Papangelou intensities. Then, we show some general formulae to recover the moment of order n of the stochastic integral of a random process. We will use these extended results to study a random transformation of the point process. The full proofs can be found in [[2]].

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Résumé

L'objectif de ce papier est de généraliser la plupart des formules de moments obtenues dans [[6]]. Nous calculons les moments de tous ordres des intégrales stochastiques d'un processus ponctuel en fonction de son intensité de Papangelou. Nous utilisons ensuite ces résultats pour généraliser la formule d'isométrie de Skorohod pour les intégrales stochastiques compensées. Enfin, nous étudions la loi d'une transformation aléatoire du processus ponctuel sous une condition de cyclicité qui généralise la notion d'adaptabilité à un espace de dimension quelconque.

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Vol 352 - N° 4

P. 357-361 - avril 2014 Retour au numéro
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