Asymptotic expansions for degenerate parabolic equations - 13/11/14
pages | 6 |
Iconographies | 1 |
Vidéos | 0 |
Autres | 0 |
Abstract |
We prove asymptotic convergence results for some analytical expansions of solutions to degenerate PDEs with applications to financial mathematics. In particular, we combine short-time and global-in-space error estimates, previously obtained in the uniformly parabolic case, with some a priori bounds on “short cylinders”, and we achieve short-time asymptotic convergence of the approximate solution in the degenerate parabolic case.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
On démontre des résultats de convergence asymptotique pour certaines expansions analytiques de solutions d'équations aux dérivés partielles dégénérées avec des applications aux mathématiques financières. En particulier, on combine des estimations d'erreur à temps petit, globales dans l'espace, obtenues précédemment dans le cas uniformément parabolique, avec quelques bornes a priori sur de « courts cylindres », et on attend la convergence asymptotique à temps petit de la solution approchée dans le cas parabolique dégénéré.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 352 - N° 12
P. 1011-1016 - décembre 2014 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?