Tail of the stationary solution of the stochastic equation with Markovian coefficients - 01/01/04
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Abstract |
In this Note, we deal with the real stochastic difference equation , , where the sequence is a finite state space Markov chain. By means of the renewal theory, we give a precise description of the situation where the tail of its stationary solution exhibits power law behavior. To cite this article: B. de Saporta, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
On étudie la queue de la solution stationnaire de lʼéquation , , où est une chaîne de Markov à espace dʼétats fini. Par des méthodes de renouvellement, on donne une caractérisation détaillée du cas où la queue est polynômiale. Pour citer cet article : B. de Saporta, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Vol 340 - N° 1
P. 55-58 - janvier 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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