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Lévy and Poisson approximations of switched stochastic systems by a semimartingale approach - 07/06/16

Doi : 10.1016/j.crma.2016.04.008 
Volodymyr S. Koroliuk a , Nikolaos Limnios b , Igor V. Samoilenko a
a Institute of Mathematics, Ukrainian National Academy of Science, Kyiv, Ukraine 
b Laboratoire de mathématiques appliquées, Université de technologie de Compiègne, Sorbonne universités, France 

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Abstract

In this Note, we present the weak convergence of additive functionals of processes with locally independent increments and Markov switching in Lévy and Poisson approximation schemes. The singular perturbation problem for the generators of switched processes is used to prove the semimartingales' predictable characteristics convergence.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Nous étudions dans cette Note la convergence faible des fonctionnelles additives des processus à accroissements localement indépendants, avec modulation markovienne, vers des processus de Lévy et de Poisson, sous différentes hypothèses et rééchelonnements de temps. Nous utilisons des techniques de perturbation singulière des opérateurs pour établir des résultats de convergence faible concernant les caractéristiques prédictibles des semi-martingales.

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Vol 354 - N° 7

P. 723-728 - juillet 2016 Retour au numéro
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