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Estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières - 03/01/17

Doi : 10.1016/j.crma.2016.11.006 
Abdelhakim Aknouche , Sara Bendjeddou
 Faculté de mathématiques, Université des sciences et de la technologie Houari-Boumédiène (USTHB), Algérie 

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Résumé

Cette note établit la convergence presque sûre et la normalité asymptotique de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance géométrique d'une classe générale de modèles de séries chronologiques à valeurs entières. Dans cette classe, le modèle spécifie seulement la moyenne conditionnelle du processus, sous une forme paramétrique générale. Une comparaison avec l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance poissonnien, en termes d'efficacité asymptotique relative, est considérée.

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Abstract

This note establishes the consistency and the asymptotic normality of the geometric quasi-maximum-likelihood estimate ( ) of a general class of integer-valued time series models. In this class, only the conditional mean is specified in a general parametric form. Comparison with the Poisson   on some particular models, with regard to asymptotic relative efficiency, is considered.

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Vol 355 - N° 1

P. 99-104 - janvier 2017 Retour au numéro
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