Comparaison de deux indicateurs de la régularité en variation des queues de distributions - 22/03/08
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Note présentée par Paul Deheuvels
Résumé |
Pour une loi de fonction de répartition (f.d.r.) F, nous comparons les hypothèses faites dans [4] pour étudier la vitesse de convergence vers 0, lorsque u→s+(F), de d(u)= supx[0,s+(F)−u[|Fu(x)−Gγ(x+u−(u)σ(u))|, où Fu est la fonction de survie de la loi des excès au-delà de u, s+(F)=sup{x,F(x)<1} est la borne supérieure du support de F et Gγ est la fonction de survie d'une loi de Pareto Généralisée, avec les hypothèses faites dans [2] pour étudier la vitesse de convergence vers 0, lorsque n→+∞, de d̂n=supxR|Fn(x)−Hγ(x−nσn)|, où Hγ est la f.d.r. d'une loi des extrêmes. Dans chaque cas, avait été introduit un indicateur lié à des hypothèses de variation régulière. Nous caractérisons des situations où ces deux indicateurs coı̈ncident et d'autres où ils diffèrent. Pour citer cet article : R. Worms, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 709-712.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
We compare assumptions used in [4] in order to study the rate of convergence to 0, as u→s+(F), of d(u)=supx[0,s+(F)−u[|Fu(x)−Gγ(x+u−(u)σ(u))|, where Fu is the survival function of the excesses over u, s+(F)=sup{x,F(x)<1} is the upper end point of the distribution function (d.f.) F and Gγ is the survival function of the Generalized Pareto Distribution, with assumptions used in [2] in order to study the rate of convergence to 0, as n→+∞, of d̂n=supxR|Fn(x)−Hγ(x−nσn)|, where Hγ is the d.f. of an extreme value distribution. In each case, an indicator linked to regular variation assumptions had been introduced. We characterize situations where these two indicators coincide, and others where they are different. To cite this article: R. Worms, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 334 (2002) 709-712.
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Vol 334 - N° 8
P. 709-712 - 2002 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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