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Kolmogorov distance between the exponential functionals of fractional Brownian motion - 02/07/19

Distance de Kolmogorov entre les fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien fractionnaire

Doi : 10.1016/j.crma.2019.06.009 
Nguyen Tien Dung a, b
a Division of Computational Mathematics and Engineering, Institute for Computational Science, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam 
b Faculty of Mathematics and Statistics, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam 

Sous presse. Épreuves corrigées par l'auteur. Disponible en ligne depuis le mardi 02 juillet 2019
Cet article a été publié dans un numéro de la revue, cliquez ici pour y accéder

Abstract

In this note, we investigate the continuity in law with respect to the Hurst index of the exponential functional of the fractional Brownian motion. Based on the techniques of Malliavin's calculus, we provide an explicit bound on the Kolmogorov distance between two functionals with different Hurst indexes.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Dans cette Note, nous étudions la continuité en loi relativement à l'indice de Hurst des fonctionnelles exponentielles du mouvement brownien fractionnaire. En nous reposant sur les techniques du calcul de Malliavin, nous donnons des bornes explicites de la distance de Kolmogorov entre deux fonctionnelles d'indices de Hurst différents.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

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