An exponential inequality for suprema of empirical processes with heavy tails on the left - 04/07/19
Une inégalité exponentielle pour les suprema de processus empiriques avec queues lourdes sur la gauche
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Abstract |
In this Note, we provide exponential inequalities for suprema of empirical processes with heavy tails on the left. Our approach is based on a martingale decomposition, associated with comparison inequalities over a cone of convex functions originally introduced by Pinelis. Furthermore, the constants in our inequalities are explicit.
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Dans cette Note, nous donnons des inégalités exponentielles pour les suprema de processus empiriques avec queues lourdes sur la gauche. Notre approche est basée sur une décomposition en martingale, associée à des inégalités de comparaison sur un cône de fonctions convexes, initialement introduit par Pinelis. Les constantes données sont explicites.
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