Local block bootstrap - 04/04/08
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Note presented by Paul Deheuvels
Abstract |
For time series that are not stationary, the block bootstrap method is not directly applicable. However, if the underlying stochastic structure is slowly changing with time, one may employ a local block-resampling procedure. We define such a procedure, and give an example of its applicability. To cite this article: E. Paparoditis, D.N. Politis, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 959-962.
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Pour les séries chronologiques qui ne sont pas stationnaires, la méthode de bloc re-échantillonnage n'est pas directement applicable. Cependant, si la structure stochastique fondamentale change lentement, on peut utiliser une méthode de bloc re-échantillonnage local. Nous définissons une telle procédure et donnons un exemple de son applicabilité. Pour citer cet article : E. Paparoditis, D.N. Politis, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 959-962.
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Vol 335 - N° 11
P. 959-962 - décembre 2002 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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