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Estimation d'une rupture en dépendance faible - 04/04/08

Patrick Ango Nze a , Clémentine Prieur b
a Université Lille 3, UFR AES, BP 149, 59653, Villeneuve d'Ascq cedex, France 
b Université Cergy-Pontoise, Mathématiques, St Martin, 2, avenue A. Chauvin, 95302 Cergy-Pontoise cedex, France 

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Note présentée par Paul Deheuvels

Résumé

On se place dans un cadre de dépendance faible proposé par Doukhan et Louhichi dans [2]. On estime le saut au point de rupture, connu, de la fonction de régression du modèle Yn=m(Xn)+σ(Xn)εn. La suite (εn)nN est indépendante et identiquement distribuée (i.i.d.) et indépendante de la suite faiblement dépendante (Xn)nN. On énonce un théorème de limite centrale du saut. Pour citer cet article : P. Ango Nze, C. Prieur, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 267-270.

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Abstract

Let (Xn,Yn)nN be a stationary sequence governed by the model Yn=m(Xn)+σ(Xn)εn where (εn)nN is i.i.d. and independent from (Xn)nN. The latter sequence satisfy a weak dependence condition proposed by Doukhan and Louhichi in [2]. We provide a Central Limit Theorem for jumps in the regression function. Our method deals with linear local regression described in [4]. We use a variation on Lindeberg-Rio method as in [5]. To cite this article: P. Ango Nze, C. Prieur, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 335 (2002) 267-270.

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Vol 335 - N° 3

P. 267-270 - 2002 Retour au numéro
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