Rough path integral of local time - 22/04/08
pages | 4 |
Iconographies | 0 |
Vidéos | 0 |
Autres | 0 |
Abstract |
In this Note, for a continuous semimartingale local time , we establish the integral as a rough path integral for any finite q-variation function g ( ) by using Lyons’ rough path integration. We therefore obtain the Tanaka–Meyer formula for a continuous function f if exists and is of finite q-variation, . The case when was established by Feng and Zhao [C.R. Feng, H.Z. Zhao, Two-parameter -variation path and integration of local times, Potential Analysis 25 (2006) 165–204] using the Young integral. To cite this article: C. Feng, H. Zhao, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
Dans cette Note, pour un temps local d’une semi-martingale continue, nous définissons l’intégrale pour toute fonction g de q-variation finie ( ) en utilisant l’intégrale de Lyons pour des chemins non-réguliers. Nous obtenons alors la formule de Tanaka–Meyer pour une fonction continue f lorsque existe et est de q-variation finie avec . Le cas correspondant à utilise l’intégrale de Young (voir Feng et Zhao [C.R. Feng, H.Z. Zhao, Two-parameter -variation path and integration of local times, Potential Analysis 25 (2006) 165–204.]). Pour citer cet article : C. Feng, H. Zhao, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 346 - N° 7-8
P. 431-434 - avril 2008 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?