Asymptotic normality of the ET method - application to the ET test - 01/01/03
Jean
Diebolt
a
,
Myriam
Garrido
b
,
Stéphane
Girard
b
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Résumé |
We propose a procedure to test the adequacy of the tail of a given 
to extreme observations and to check that this tail provides reasonable extrapolations above the maximal observation. The test is based on the asymptotic distribution of the ET (Exponential Tail) estimate of extreme quantiles which is established in a companion Note. The asymptotic level and power of the test are studied for several classes of distributions. To cite this article: J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 337 (2003).
Résumé |
Nous proposons un test permettant de vérifier l'adéquation de la queue d'une fonction de répartition aux observations extrêmes et de contrôler si cette queue fournit des extrapolations raisonnables au-delà de l'observation maximale. Le test est basé sur la loi asymptotique de l'estimateur ET (Exponential Tail) des quantiles extrêmes qui est établie dans une Note jointe. Le niveau et la puissance asymptotiques du test sont étudiés pour plusieurs classes de lois. Pour citer cet article : J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 337 (2003).
Plan
Vol 337 - N° 3
P. 213-218 - août 2003 Retour au numéro
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