The least singular value of a random square matrix is - 21/08/08
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Abstract |
Let A be a matrix whose entries are real i.i.d. centered random variables with unit variance and suitable moment assumptions. Then the smallest singular value is of order with high probability. The lower estimate of this type was proved recently by the authors; in this Note we establish the matching upper estimate. To cite this article: M. Rudelson, R. Vershynin, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
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Soit A une matrice dont les entrées sont des variables aléatoires centrées réelles i.i.d. de variance 1 vérifiant une hypothèse adéquate de moment. Alors la plus petite valeur singulière est de lʼordre de avec grande probabilité. La minoration de a été récemment obtenue par les auteurs ; dans cette Note, nous prouvons la majoration. Pour citer cet article : M. Rudelson, R. Vershynin, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 346 (2008).
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Vol 346 - N° 15-16
P. 893-896 - août 2008 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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