Nonparametric estimation of a trend based upon sampled continuous processes - 23/02/09
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Abstract |
Let 
be a second order random process of which n independent realizations are observed on a fixed grid of p time points. Under mild regularity assumptions on the sample paths of X, we show the asymptotic normality of suitable nonparametric estimators of the trend function 
in the space 
as 
and, using Gaussian process theory, we derive approximate simultaneous confidence bands for μ. To cite this article: D. Degras, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Résumé |
Soit X=
un processus aléatoire du second ordre dont on observe n réalisations indépendantes sur une grille de p points déterministes. Sous de faibles conditions de régularité sur les trajectoires de X, nous prouvons la normalité asymptotique d’estimateurs non paramétriques de la tendance 
dans l’espace 
lorsque 
, puis nous obtenons des bandes de confiance simultanées approchées pour μ à l’aide de la théorie des processus Gaussiens. Pour citer cet article : D. Degras, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Plan
Vol 347 - N° 3-4
P. 191-194 - février 2009 Retour au numéro
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