Normalité asymptotique des estimateurs semiparamétriques dans le modèle de Cox avec covariable manquante nonignorable - 01/01/03
Jean-François
Dupuy
a
,
Ion
Grama
b
,
Mounir
Mesbah
b
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Résumé |
Soit 
une variable aléatoire représentant une durée jusqu'à un événement. Dans le modèle de Cox 
, si la valeur de 
à l'instant d'événement n'est pas observée, Dupuy et Mesbah (Lifetime Data Analysis 8 (2002) 99-115) ont proposé d'estimer les paramètres 
et 
en maximisant une vraisemblance obtenue en modélisant conjointement les durées et la covariable 
. Nous montrons que les estimateurs obtenus ont une distribution asymptotique normale. Pour citer cet article : J.-F. Dupuy et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 336 (2003).
Abstract |
Let denote a random duration until some event of interest. In the Cox model , if the value of at event time is unobserved, Dupuy and Mesbah (Lifetime Data Analysis 8 (2002) 99-115) have proposed to estimate the parameters and by maximizing a likelihood obtained from a joint model for survival and the longitudinal covariate data. We show that the estimators derived from this joint likelihood are asymptotically normally distributed. To cite this article: J.-F. Dupuy et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 336 (2003).
Plan
Vol 336 - N° 1
P. 81-84 - janvier 2003 Retour au numéro
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