A Note on FBSDE characterization of mean exit times - 21/07/09
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Abstract |
In this Note, we present a new explicit characterization for a mean exit time problem recently treated by the author, in form of a quadratic Forward–Backward Stochastic Differential Equation (FBSDE) with a random terminal time. An a priori estimate and a uniqueness result for such a type of FBSDE are also proved, under certain conditions. To cite this article: C. Makasu, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
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Dans cette Note on donne une nouvelle caractérisation explicite des temps de sortie moyens pour un probléme récemment introduit par l’auteur ; cette caractérisation est obtenue à partir d’une FBSDE quadratique à temps terminal aléatoire. On démontre aussi, sous certaines conditions, une estimation a priori, et un résultat d’unicité pour ce type d’équation différentielle stochastique directe et rétrograde. Pour citer cet article : C. Makasu, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347 (2009).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Partial results of this Note were obtained when the author was holding a postdoc grant PRO12/1003 at the Mathematics Institute, University of Oslo, Norway. |
Vol 347 - N° 15-16
P. 965-969 - août 2009 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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