Optimal double stopping time problem - 21/01/10
, Marie-Claire Quenez b , Elisabeth Rouy-Mironescu c Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
We consider the optimal double stopping time problem 
for each stopping time S. Following the optimal one stopping time problem, we study the existence of optimal stopping times and give a method to compute them. The key point is the construction of a new reward φ such that 
.
Résumé |
Nous étudions le problème d’arrêt optimal avec deux temps d’arrêt où la fonction valeur est définie par 
pour chaque temps d’arrêt S. Nous montrons que ce problème se réduit à un problème d’arrêt optimal avec un seul temps d’arrêt pour un nouveau rendement φ, i.e. 
. Nous montrons l’existence de temps d’arrêt optimaux sous des hypothèses de régularité sur ψ.
Plan
Vol 348 - N° 1-2
P. 65-69 - janvier 2010 Retour au numéro
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