Un principe d'invariance relatif à un processus généralisant le mouvement brownien -dimensionnel - 01/01/04
Léonard
Gallardo
,
Laurent
Godefroy
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Résumé |
Nous montrons que les marches aléatoires généralisées sur 
associées à un système de racines 
et à une fonction 
de multiplicité, positive et définie sur , convergent en loi (quand elles sont convenablement normalisées) vers un processus de Markov à trajectoires càdlàg dont le générateur infinitésimal est un opérateur différentiel et aux différences qui généralise le laplacien usuel. Pour citer cet article : L. Gallardo, L. Godefroy, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
Abstract |
We prove that the generalized random walks associated to a root system in and a nonnegative multiplicity function defined on , converge in distribution (if suitably normalized) to a Markov process with càdlàg trajectories and infinitesimal generator a differential-difference operator on which generalizes the usual Laplacian. To cite this article: L. Gallardo, L. Godefroy, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
Plan
Vol 338 - N° 6
P. 487-492 - mars 2004 Retour au numéro
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