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Optimal and superoptimal convergence rate of the local linear estimator of nonparametric regression function in continuous time - 26/02/10

Doi : 10.1016/j.crma.2009.12.005 
Jia Shen , Shuguang Sun
Department of Statistics, Fudan University, Shanghai 200433, China 

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Abstract

We consider the estimation problem of the nonparametric regression in continuous time by the local linear estimator in the asymptotic quadratic error sense. In suitable conditions of strongly mixing and that of irregularity, we obtained optimal and superoptimal convergence rate of the estimator.

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Résumé

Nous étudions l’estimation non paramétrique de la fonction de régression par le lissage localement linéaire au sens d’erreur quadratique asymptotique. Sous des conditions de forte mélangeance et d’irrégularité, nous obtenons des vitesses de convergence optimale et suroptimale de l’estimateur pour l’erreur quadratique asymptotique.

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Vol 348 - N° 3-4

P. 211-215 - février 2010 Retour au numéro
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