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A multivariate generalized long memory model - 09/03/10

Doi : 10.1016/j.crma.2010.02.001 
Abdou Kâ Diongue
LERSTAD, université Gaston-Berger, UFR SAT, BP 234, Saint-Louis, Senegal 

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Abstract

In this Note, we propose a new flexible multivariate long memory process which is a self-similar model with the ability to capture short-range dependence, seasonality and long-range dependence characteristics. Specifically, we extend the multivariate ARFIMA model proposed by Sowell (1989) [8], and investigate some of its statistical properties.

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Résumé

Dans cette Note, nous proposons une extension des processus longue mémoire multivariés VARFIMA permettant de modéliser à la fois la dépendence à mémoire courte, la saisonalité et la dependence à mémoire longue. Nous étudions quelques propriétés statistiques du modèle.

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Vol 348 - N° 5-6

P. 327-330 - mars 2010 Retour au numéro
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