Reflected backward doubly stochastic differential equations driven by a Lévy process - 20/03/10
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 6 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Abstract |
We prove the existence and uniqueness of a solution for reflected backward doubly stochastic differential equations (RBDSDEs) driven by Teugels martingales associated with a Lévy process, in which the obstacle process is right continuous with left limits (càdlàg), via Snell envelope and the fixed point theorem.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Résumé |
On démontre l’existence et l’unicité de la solution d’équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades réfléchies (RBDSDE) gouvernées par des martingales de Teugels associées à un processus de Lévy dans lequel le processus obstacle est continu à droite et possède une limite à gauche (càdlàg), via l’enveloppe de Snell et un théorème de point fixe.
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
 | The work is supported by the National Natural Science Foundation of China (Project 10901003) and the Great Research Project of Natural Science Foundation of Anhui Provincial Universities. |
Vol 348 - N° 7-8
P. 439-444 - avril 2010 Retour au numéro
Article précédent
- Weak uniqueness of Fokker–Planck equations with degenerate and bounded coefficients
- Michael Röckner, Xicheng Zhang
- Estimateurs du minimum de distance de Hellinger des processus linéaires à longue mémoire
- Armel Landry Bitty, Ouagnina Hili
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?