Estimateurs du minimum de distance de Hellinger des processus linéaires à longue mémoire - 20/03/10
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Résumé |
On considère le processus linéaire 
à valeurs dans 
, défini de la manière suivante : 
où 
est une suite de variables aléatoires dans 
, indépendantes et identiquement distribuées, et 
avec 
. 
est supposé être un processus gaussien à longue mémoire. On se propose, dans cette note, d’estimer le paramètre θ par la méthode du minimum de distance de Hellinger. On établit, sous certaines conditions, des théorèmes limites de l’estimateur ainsi obtenu.
Abstract |
We consider the real-valued linear process 
which is defined as: 
where 
is a sequence of real-valued random variables, independent and identically distributed, and 
with Θ a compact subset of 
. The process is assumed to be a Gaussian and long memory process. We propose, in this note, to estimate the parameter θ by the minimum Hellinger distance method. We establish, under some mild assumptions, the asymptotic properties of this estimates.
Plan
Vol 348 - N° 7-8
P. 445-448 - avril 2010 Retour au numéro
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