A new look at probability-weighted moments estimators - 01/01/04
Jean
Diebolt
a
,
Armelle
Guillou
b
,
Imen
Rached
a
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 6 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
In this article, we propose to study, in more generality, the probability-weighted moments method used by Hosking and Wallis (1987) in the case of generalized Pareto distributions which depend on two parameters 
and 
. The objective is to extend the domain of validity: 
required in order to obtain the asymptotic properties of their estimators. By simulations, we show the efficiency of our technique. To cite this article: J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
Résumé |
Dans cet article, nous proposons d'étudier, dans un cadre plus général, la méthode des moments pondérés utilisée par Hosking et Wallis (1987) dans le cas de distributions de Pareto généralisées dépendant de deux paramètres et . L'objectif est d'élargir le domaine d'applications : indispensable pour obtenir les propriétés asymptotiques de leurs estimateurs. Nous montrons l'efficacité de notre technique par le biais de simulations. Pour citer cet article : J. Diebolt et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 338 (2004).
Plan
Vol 338 - N° 8
P. 629-634 - avril 2004 Retour au numéro
Article précédent
- Une déformation en famille du complexe de de Rham-Hodge
- Jean-Michel Bismut
- Non-parametric tests for the two-group comparison with multivariate censored data
- Claire Pinçon
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?