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On the integral representation of g-expectations - 04/05/10

Doi : 10.1016/j.crma.2010.04.008 
Mingshang Hu
School of Mathematics, Shandong University, Jinan 250100, China 

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Abstract

In this Note, we give a necessary and sufficient condition on deterministic g under which g-expectations can be represented as Choquet expectations.

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Résumé

Dans cette Note, nous donnons une condition nécessaire et suffisante sur g déterministe sous laquelle les g-espérances peut être représentée par les espérances de Choquet.

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Vol 348 - N° 9-10

P. 571-574 - mai 2010 Retour au numéro
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