Moment inequalities for positive random variables - 08/06/10
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Abstract |
Given a random variable X, the moments, , satisfy
Dr=det(mi+j:0≤i,j≤r)≥0 for . If , then for , there is a random variable such thatEXnr=mr+nmn−1/(n+rn) for . We apply the inequality to to obtain new inequalities for the moments when . An application is illustrated to obtain tighter bounds for skewness and kurtosis.
Résumé |
Soit X une variable aléatoire, les moments vérifient :
Dr=det(mi+j:0≤i,j≤r)≥0,r≥0. Si , alors pour , il existe une variable aléatoire telle queEXnr=mr+nmn−1/(n+rn),r≥0. On applique l’inégalité à pour obtenir de nouvelles inégalités sur les moments lorsque . On applique le résultat à l’obtention de bornes plus précises du coefficient de dissymétrie et du coefficient d’applatissement.
Plan
Vol 348 - N° 11-12
P. 687-690 - juin 2010 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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