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Choix optimal du paramètre de lissage pour les U-statistiques conditionnelles - 23/10/10

Doi : 10.1016/j.crma.2010.08.007 
Lynda Arezki , Djamal Louani
LSTA, université Pierre-et-Marie-Curie Paris 6, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, France 

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Résumé

Dans cette Note, nous proposons une procédure basée sur la méthode de validation croisée pour choisir le paramètre de lissage pour les U-statistiques conditionnelles. Nous montrons, par ailleurs, que le paramètre sélectionné est asymptotiquement optimal pour divers critères quadratiques. Notons que pour un choix approprié du noyau (φ) de la U-statistique, nos résultats permettent de déduire le paramètre de lissage optimal pour différents estimateurs non paramétriques usuels.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Abstract

This Note proposes a procedure based on the cross-validation method to select the smoothing parameter of the conditional U-statistics. We state here that the obtained data-driven bandwidths are asymptotically optimal with respect to various criteria. Notice that by suitable choices of the U-statistic kernel, say φ, our results allow to deduce in a straightforward way the optimal smoothing parameter of various usual nonparametric estimates.

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Vol 348 - N° 19-20

P. 1115-1118 - octobre 2010 Retour au numéro
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