Comportement asymptotique des fonctions de répartition perturbées pour des processus non stationnaires et absolument réguliers - 01/01/05
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Résumé |
Le but est dʼétablir la normalité asymptotique des statistiques associées à la fonction de répartition empirique perturbée via la convergence en loi dʼune U-statistique multivariée. On généralise les résultats de Sun (1993) du cas de variables aléatoires identiquement distribuées, absolument régulières au cas de vecteurs aléatoires non stationnaires, absolument réguliers. Pour citer cet article : M. Harel, E. Elharfaoui, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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The object is to study the asymptotic normality of the statistics associated to the perturbed empirical distribution function via the slow convergence of multivariate U-statistic. We extend the results of Sun (1993) from the case of identically distributed absolutely regular random variables to the case of nonstationary absolutely regular random vectors. To cite this article: M. Harel, E. Elharfaoui, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Vol 340 - N° 6
P. 449-452 - mars 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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