Consistency of a simple multidimensional scheme for Hamilton-Jacobi-Bellman equations - 01/01/05
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Abstract |
This Note presents an approximation scheme for second-order Hamilton-Jacobi-Bellman equations arising in stochastic optimal control. The scheme is based on a Markov chain approximation method. It is easy to implement in any dimension. The consistency of the scheme is proved, which guarantees its convergence. To cite this article: R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Cette Note présente un schéma dʼapproximation pour les équations de Hamilton-Jacobi-Bellman qui apparaissent en contrôle optimal stochastique. Le schéma est construit selon une méthode dʼapproximation par chaîne de Markov. Il sʼimplémente facilement en nʼimporte quelle dimension. La consistance du schéma est prouvée, ce qui garantit sa convergence. Pour citer cet article : R. Munos, H. Zidani, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Vol 340 - N° 7
P. 499-502 - avril 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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