Estimation de la densité de probabilité améliorée par pre-testing - 01/01/05
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Résumé |
Nous considérons le problème dʼestimation non-paramétrique de la densité de probabilité multidimensionnelle. Grâce au concept de risque minimax avec normalisation aléatoire introduit par Lepski [Math. Methods Statist. 8 (1999) 441-486], en considérant une hypothèse « plausible » que la densité se decompose en produit de densités marginales, nous construisons un estimateur qui peut être adaptatif et dont la qualité dépendant de lʼobservation est meilleure que celle de lʼestimation minimax avec une probabilité controlée. Pour citer cet article : A.F. Yode, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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We consider the nonparametric problem of multidimensional probability density estimate. Using concept of minimax risk with random normalizing factor introduced by Lepski [Math. Methods Statist. 8 (1999) 441-486], by considering an independence hypothesis, we build an estimator which can be adaptive and whose accuracy, depending on the observation, is better than the minimax estimate, , with prescribed confidence level. To cite this article: A.F. Yode, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Vol 340 - N° 8
P. 623-626 - avril 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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