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Champs aléatoires intermittents. Partie I : champs à accroissements symétriques - 01/01/05

Doi : 10.1016/j.crma.2005.06.022 
Jean Duchon , Raoul Robert
Institut Fourier, université Grenoble 1, UMR CNRS 5582, 100, rue des Mathématiques, BP 74, 38402 Saint-Martin dʼHères cedex, France 

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Résumé

Le but de cette Note est de construire une famille naturelle de processus et de champs aléatoires ayant un caractère multifractal. De tels objets jouent un rôle crucial dans la modélisation de la turbulence et des marchés financiers. Dans cette première partie nous présentons un modèle de champ à accroissements symétriques. Pour citer cet article : J. Duchon, R. Robert, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).

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Abstract

The purpose of this Note is to construct a natural family of random processes and fields having a multifractal character. Such objects play a crucial rôle in modelling turbulence and financial markets. In the present first part we present a model of a field with symmetric increments. To cite this article: J. Duchon, R. Robert, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).

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Vol 341 - N° 4

P. 265-268 - août 2005 Retour au numéro
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