Invariant measures of stochastic partial differential equations and conditioned diffusions - 01/01/05
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Abstract |
This work establishes and exploits a connection between the invariant measure of stochastic partial differential equations (SPDEs) and the law of bridge processes. Namely, it is shown that the invariant measure of , where is a space-time white-noise, is identical to the law of the bridge process associated to , provided that a and f are related by , . Some consequences of this connection are investigated, including the existence and properties of the invariant measure for the SPDE on the line, . To cite this article: M.G. Reznikoff, E. Vanden-Eijnden, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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On montre et exploite une connection entre la mesure invariante dʼéquations aux dérivées partielles stochastiques et les lois de processus ponts. En lʼoccurence, on montre que la mesure invariante de , où est un bruit blanc spatio-temporel, est la même que la loi du processus pont associé à , pourvu que a et f soient reliés comme , . Quelques conséquences de cette connection sont étudiées, comme lʼexistence et les propriétés dʼune mesure invariante de lʼéquations aux dérivées partielle stochastique sur la ligne, . Pour citer cet article : M.G. Reznikoff, E. Vanden-Eijnden, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
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Vol 340 - N° 4
P. 305-308 - février 2005 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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