Nonparametric change-point estimation for dependent sequences - 01/01/05
, Jonathan J. Wylie b , Qiang Zhang b, 1 Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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Abstract |
We present a class of nonparametric change-point estimators for a possibly nonstationary sequence. The estimators are defined using the empirical measures and a semi-norm on the space of measures defined via a family of functions. Using a general setting we prove the rate of 
convergence in probability. Surprisingly, this optimal rate holds for independent, short-range dependent and long-range dependent sequences. To cite this article: S. Ben Hariz et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
Résumé |
On présente une famille dʼestimateurs du temps de rupture dans une suite dʼobservations non nécessairement stationnaire. Les estimateurs sont définis à partir des mesures empiriques et dʼune semi-norme sur lʼespace des mesures, définie à lʼaide dʼune famille de fonctions. Nous montrons alors dans une approche unifiée, que les estimateurs convergent en probabilité avec la vitesse optimale de 
, et ceci aussi bien pour des suites faiblement dépendantes que pour des suites fortement dépendantes. Pour citer cet article : S. Ben Hariz et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).
Plan
Vol 341 - N° 10
P. 627-630 - novembre 2005 Retour au numéro
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