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Convergence rates for estimating a change-point with long-range dependent sequences - 01/01/05

Doi : 10.1016/j.crma.2005.10.003 
Samir Ben Hariz a , Jonathan J. Wylie b
a Laboratoire de statistique et processus, département de mathématiques, université du Maine, avenue Olivier-Messiaen, 72085 Le Mans cedex 9, France 
b Department of Mathematics, City University of Hong Kong, Tat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong 

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Abstract

We consider a (possibly) long-range dependent sequence with a shift in the mean. We estimate the location of the change-point using a cumulative sum estimator. The   convergence rate typical of the independent case is also achieved for short-memory and long-memory sequences. To cite this article: S. Ben Hariz, J.J. Wylie, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Nous considérons une suite éventuellement fortement dépendante, avec un saut dans sa moyenne. Nous estimons le temps de rupture à partir des sommes partielles. La vitesse de convergence  , typique pour des suites indépendantes, est aussi obtenu pour des suites de courte ou de longue mémoire. Pour citer cet article : S. Ben Hariz, J.J. Wylie, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 341 (2005).

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Vol 341 - N° 12

P. 765-768 - décembre 2005 Retour au numéro
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