Processus empirique de fonctionnelles de champs gaussiens à longue mémoire - 01/01/06
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Résumé |
Nous étudions le comportement asymptotique du processus empirique dʼune fonctionnelle dʼun champ gaussien sur , stationnaire et à longue mémoire. La forte dépendance du champ considéré pourra être soit isotrope, comme dans les travaux pré-existants, soit non-isotrope. Dans tous les cas nous trouvons que la limite du processus empirique doublement indexé est dégénérée dans la mesure où elle est, comme lorsque , de la forme où f est une fonction déterministe et Z un champ aléatoire sur . Pour citer cet article : F. Lavancier, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
We study the asymptotic behaviour of the doubly indexed empirical process of stationary Gaussian subordinated random fields with long-range dependence. Contrary to the situation chosen in the pre-existing papers, the long memory is not necessarily isotropic. In all the investigated cases, the limiting process is degenerated insofar as it has the form where f is the marginal density and Z a random field. To cite this article: F. Lavancier, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 342 (2006).
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Vol 342 - N° 5
P. 345-348 - mars 2006 Retour au numéroBienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
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